Четвертое измерение в торговле системы Profitunity

Торговля в Зонах

 

Зоны определяют нам, когда нам следует агрессивно добавлять позиции – в тех случаях, когда все (движущая сила рынка, ее скорость и рыночная цена) движется в прибыльном для нас направлении. Мы называем это Торговля в Зоне. Философия Зоны: когда бы вы не оказались в Зоне, добавляйте новые позиции.

 

Зона – это состояние рынка, когда моментум и его скорость однонаправленны. То есть не просто моментум движется куда-то, а ускоряется. Лучших условий для торговли уж и придумать нельзя.

 

Когда АО и АС растут, Investor’s Dream закрашивает бары на графике цен в зеленый цвет, если снижаются – в красный. Если моментум идет в одном направлении, а его скорость – в другом, цвет ценовых баров станет серым.

 

Когда текущий бар зеленый, мы назовем это «Торговлей в Зеленой Зоне». В этих условиях нам стоит агрессивно покупать. Но! Покупать мы будем, только если цена закрытия последнего бара выше цены закрытия предыдущего. Это называется торговля Только по Цене Закрытия (Stop Close Only). Мы видим, что на текущем баре растут и моментум, и его скорость – ведь наш бар зеленый! И если при этом следующий бар закроется выше, чем рассматриваемый, мы получим подтверждение движения в нашу сторону, и добавим новые позиции. Аналогично мы поступим и при добавлении коротких позиций. Удачнее этого момента быть уже просто не может: моментум растет, да не просто растет, а ускоряется, и «под занавес» покупатели протолкнули цену выше предыдущей цены закрытия. Торгуя по дневным графикам, вы можете установить приказ купить (продать) по цене закрытия (SCO – Stop Close Only). Торгуя на внутридневном диапазоне, мы следим за рынком, и если цена закрытия подтверждает движение АО и АС, мы размещаем рыночный ордер и так добавляем новые позиции. Иными словами, если вы торгуете интра-дей, то продавайте и покупайте по рыночной цене, если подтвердился сигнал Зоны.

 

Мы продолжаем покупать на каждом новом более высоком закрытии, все время пока находимся в Зеленой Зоне. Это повышает быстроту и прибыльность отдачи от наших сделок по тренду.

 

Таким же образом, мы ставим ордер на открытие короткой позиции, если текущий ценовой бар красный (мы в Красной Зоне), и следующий бар закроется ниже рассматриваемого.

 

 

Использование Зон для защиты прибыли

 

Если вы взглянете на любой график и выделите цветные бары Зон, то увидите, что более семи последовательных баров одного цвета – это редкость. Рынок, как любое живое существо, дышит, то есть совершает вдохи и выдохи. Рынок обычно бычий, когда ценовые бары зеленые, медвежий, когда красные, и неопределенный, когда серые.

 

Эта характеристика рынка позволяет нам использовать Зоны для защиты нашей прибыли. Например, мы видим пять последовательных зеленых баров (никаких серых или красных внутри этого ряда). В этом случае мы ставим стоп-профит ордер на один тик ниже самого низкого значения цены последнего бара. Если значение low следующего бара будет выше рассматриваемого (не имеет значения, какого он будет цвета), мы передвинем наш стоп-профит на один тик ниже, чем этот последний, более высокий low. И будем продолжать передвигать наш ордер до тех пор, пока он не сработает. Так же мы поступим и в случае последовательности из пяти красных баров на понижающемся рынке.

 

Самые большие сомнения всегда возникают по поводу снятия прибыли и выхода из рынка. При помощи этого метода вы закрываете свои позиции без колебаний. Но помните: это – сигнал на выход из рынка, а не «стоп и разворот».

 

Цель торговли в Зоне – становиться очень агрессивным, когда все на рынке – за вас.

 

 

Пятое измерение торговой системы Profitunity

Сигнал Линии Баланса,

идущий за «Странным Аттрактором»

 

Напомним, что сигналом на вход в начало трендового движения является Фрактал, расположенный вне пасти Аллигатора. Игнорируйте все сигналы, которые будут появляться до него. Сигналы Линии Баланса – это усовершенствование и усиление для Торговых Сигналов Большого Пальца Profitunity, описанных в нашей книге “Торговый Хаос”.

 

При использовании сигналов Линий Баланса отпадает необходимость следить за изменением объема.

 

Линия Баланса – это то место, где была бы цена, если бы на рынок не поступало никакой новой информации. Рынок был бы там, если бы не сообщения в прессе, заявления членов правительства, изменений погоды… и прочая, и прочая.  Куда бы цена не отодвинулась от линии баланса, это движение связано со вновь поступившей информацией. Кстати, рабочее определение Хаоса – «новая информация». Эта «новая информация» – всегда приток новой энергии.

 

Наша первая реакция на новую информацию – попытаться втиснуть ее в привычные категории (рынок нарисовал флаг; это похоже на четвертую волну) вместо того чтобы дать возможность самой информации организовать себя.

Иллюстрацией этому может служить Континентальный хребет в Соединенных Штатах. Гравитация – странный аттрактор, и когда вода в виде дождя достигает поверхности земли, она будет стекать под горку под воздействием этого странного аттрактора. А затем эти дождевые капли потекут на восток или на запад, в зависимости от того, на какую сторону от пика горы упадет. Если капля приземлится к востоку от вершины, ее путь лежит в Мексиканский Залив. Если же с западной стороны – потечет в Тихий Океан.

 

И это было бы в действительности так, если бы не НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ в виде ветра, восточного или западного, который сносит дождинки в сторону от вершины горы и отправляет «в объятия» другого странного аттрактора.

 

Мы называем этот индикатор пятой размерности Линией Баланса. При помощи сверхмощных компьютеров мы смогли вычислить не только расположение, но даже силу действия Странного Аттрактора выше и ниже текущей рыночной цены.

 

Эти аттракторы действуют наподобие магнитов и показывают, где была бы цена, если бы не было никакой новой информации (Хаоса). Рассчитать это на обыкновенном персональном компьютере невозможно. Однако, произведя свыше пяти миллионов итераций на суперкомпьютере, мы создали систему, которая может работать на обычном ПК.

 

Интересно отметить, что численными значениями в полученной модели оказались знаменитые числа Фибоначчи. Компьютеру все едино – важно ли совпадение полученных данных с числами Фибоначчи, важны ли сами числа Фибоначчи, – он просто выдал результат.

 

Конечная модель, адекватно описывающая поведение рынка в 198 случаях из 200, – это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, построенное по средним точкам [(H+L)/2], сдвинутое на 8 баров в будущее. Это – Синяя Линия, которую вы видите на экране Investor’s Dream.

 

Другие две линии, Зеленая и Красная, представляют собой Линии Баланса для двух временных периодов меньшего масштаба, чем изображенный на графике, поэтому они движутся значительно быстрее. Как уже говорилось, мы назвали три эти линии пастью Аллигатора.

 

Рынку требуется гораздо меньше усилий, чтобы убежать прочь от Линии Баланса, чем для того, чтобы к ней приблизиться. Следовательно, смысл состоит в том, чтобы как можно быстрее и агрессивнее входить в рынок, когда цена начинает убегать от пасти Аллигатора.

 

 

Стратегии выхода из рынка

 

Стратегия «Пять Последовательных Баров Одного Цвета». Когда вы видите пять или более следующих друг за другом баров одного цвета (Зеленых или Красных), размещайте свой стоп-профит ордер по цене на один тик ниже уровня low текущего бара (если вы стоите в длинной позиции) либо на один тик выше уровня high текущего бара (для короткой). Обычно такой выход является самым лучшим с точки зрения прибыльности. Более подробно эту стратегию мы уже рассмотрели выше, в параграфе «Использование Зон для защиты прибыли».

 

Стратегия выхода по Красной Линии. Если вы уверены в вашей позиции и для вас очевидно, что вы находитесь в долгосрочном трендовом движении, поставьте стоп-профит ордер типа Stop Close Only: цена закрытия опускается ниже Красной Линии Баланса (в случае торговли на повышение) либо закрытие происходит выше нее (понижающийся рынок).

 

Стратегия выхода по Зеленой Линии. Если же вы не настолько уверены в своей позиции, как в предыдущем случае, поставьте Stop Close Only ордер на закрытие ниже Зеленой Линии Баланса на растущем рынке или, соответственно, выше – на понижающемся. Так вы сможете выскочить с рынка несколько быстрее, чем в случае выхода по Красной Линии, если рынок развернется против вас. Мы считаем, что стратегия выхода по Зеленой Линии Баланса является наилучшей для «бегущего» рынка.

 

Стратегия выхода по сигналу разворота. Вы можете закрыть свои позиции, когда рынок, развернувшись, сформировал первый сигнал на вход в противоположном вашей позиции направлении. Чаще всего эта стратегия позволяет зафиксировать прибыль гораздо меньшую, чем первые три.

 

© Copyright International Trading Systems 1997